Estadística: Recent submissions
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Estimación del valor en riesgo mediante modelos de heterocedasticidad condicional y teoría de valores extremos
(2010)Este trabajo propone una metodología para la estimación del valor en riesgo (VaR) de el índice de precios y cotizaciones (IPC) de la bolsa mexicana de valores mediante el uso de modelos autoregresivos generalizados de ... -
Pruebas de bondad de ajuste de bootstrap para la distribución log-gamma generalizada
(2010)Este trabajo trata sobre las pruebas de bondad de ajuste para la distribución log-gamma generalizada. El estudio se lleva a efecto siguiendo los pasos de las pruebas bootstrap de bondad de ajuste. El trabajo se realiza en ...