Pruebas de correlación máxima, correlación de distancia y covarianza para optimización en el problema de selección de variable.

Abstract

El problema de selección de variable se refiere a la elección del mejor conjunto de predictores que expliquen a la variable respuesta. Varios grupos de investigación han propuesto métodos de selección de variable que operan con mayor o menor eficiencia dependiendo de las condiciones de las variables predictoras. La presente investigación pretende contrastar los métodos de correlación de distancia, correlación máxima, Lasso y Lasso adaptativo en diferentes condiciones de simulación. _______________ MAXIMAL CORRELATION, DISTANCE CORRELATION AND COVARIANCE TESTS FOR OPTIMAL VARIABLE SELECTION. ABSTRACT: Variable selection refers to the problem of picking the best possible subset of predictors that explain the response variable. Several research groups have proposed methods for variable selection that work with certain efficiency depending of the conditions among the predictor variables. The main goal of our research is to contrast the methods of distance correlation, maximal correlation, lasso and adaptive lasso in different simulation conditions.