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Estimación del valor en riesgo mediante modelos de heterocedasticidad condicional y teoría de valores extremos
(2010)
Este trabajo propone una metodología para la estimación del valor en riesgo (VaR) de el índice de precios y cotizaciones (IPC) de la bolsa mexicana de valores mediante el uso de modelos autoregresivos generalizados de ...
Pruebas de correlación máxima, correlación de distancia y covarianza para optimización en el problema de selección de variable.
(2016-10)
El problema de selección de variable se refiere a la elección del mejor conjunto de predictores que expliquen a la variable respuesta. Varios grupos de investigación han propuesto métodos de selección de variable que operan ...
Generación de tablas estadísticas usando el sistema SAS® (statistical analysis system) para el reporte de resultados de una investigación clínica
(2008)
En la actualidad para que un medicamento sea autorizado para consumo humano se deben realizar extensas pruebas de seguridad y eficacia. La investigación clínica se ocupa de llevar a cabo dichas pruebas o ensayos clínicos. ...
Modelación del ingreso en México con un enfoque bayesiano
(2012)
En el presente trabajo se proponen tres distribuciones (Pareto, Lognormal y Dagum)
para modelar el ingreso de la poblaci ón mexicana, lo anterior se realiz ó desde un enfoque
bayesiano dado que en nuestro paí s no existe ...
Pruebas de bioequivalencia como problemas de decisión bajo incertidumbre
(2015)
Para la comercialización de un fármaco de prueba requiere el establecimiento de bioequivalencia entre éste y uno de referencia. En este trabajo se propone un enfoque bayesiano para los estudios de bioequivalencia basados ...
Una prueba sobre la especificación de un modelo de regresión
(2013)
Un modelo de regresión lineal múltiple tiene problemas de especificación incorrecta de la forma funcional cuando no explica en forma adecuada la relación entre la variable dependiente y las explicativas observadas. Una ...
Una prueba de bondad de ajuste para la ditribución pareto en presencia de censura tipo II
(2008)
Hay una escasez en la literatura de propuestas de bondad de ajuste para la distribución Pareto, menos aún con información incompleta (censurada). En este trabajo de investigación, una prueba para verificar la hipótesis H0 ...
Prueba de bondad de ajuste para la distribución Gumbel para datos censurados tipo II, basada en la divergencia de Kullback-Leibler
(2011)
Se propone una prueba de bondad de ajuste para la distribución Gumbel para datos
censurados Tipo II. Esta prueba se basa en la metodología de discriminación de Lim
& Park (2007), que utilizan la Divergencia de Kullback ...
Planeación de la superficie sembrada para evitar la volatilidad de precios en el mercado de pepino (Cucumis sativus) en México.
(2023-02)
La presente investigación se dividió en dos capítulos, el objetivo del primer capítulo fue enfrentar los precios bajos del pepino en Michoacán, que se presentan en los meses con mayor oferta y que ponen en riesgo los ...