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Pruebas para la distribución Gaussiana Inversa basadas en transformaciones.
(2015-12)
En este trabajo se proponen tres procedimientos para probar bondad de ajuste de la distribución Gaussiana Inversa cuando sus parámetros son desconocidos. Las observaciones se transforman de tal manera que el problema se ...
Correlación espuria en modelos de regresión de series de tiempo con variable de respuesta binaria
(2007)
Este trabajo muestra empíricamente la existencia del fenómeno de correlación
espuria en modelos de regresión de respuesta binaria cuando los datos son
generados por diferentes procesos de serie de tiempo. Los modelos ...
Modelación de eventos extremos usando la distribución Dagum
(2010)
En el presente trabajo se implementa la modelación de valores extremos con la metodolog ía "block maxima", específicamente en niveles m áximos diarios de ozono
de la estaci ón Pedregal de la Cd. de M éxico de los años ...
Estimadores encogidos en modelos de ecuaciones simultáneas.
(2015)
Se aplicó regresión LASSO, Tibshirani (1996) y la prueba de hipótesis para LASSO Cov-test, Lockhart, Taylor, Tibshirani y Tibshirani (2014), como métodos de selección de instrumentos en la estimación de mínimos cuadrados ...
Mejora de la calidad de procesos industriales mediante simulación y optimización
(2010)
En la industria es común realizar experimentos para optimizar los procesos de producción; sin embargo, se requieren de considerables recursos económicos y tiempo para desarrollar las nuevas tecnologías. La propuesta en ...
Modelación estadística de la relación de la sequía y el ENSO en el altiplano mexicano.
(2020-06)
La sequía hídrica afecta de manera considerable la mayoría de las actividades productivas del hombre, en el presente trabajo se realiza el análisis de la precipitación en el Altiplano Mexicano (centro norte), por medio de ...
Métodos Bayesianos para el pronóstico de variables macroeconómicas
(2015)
El análisis de series de tiempo económicas es indispensable para la toma de decisiones que afectan la economía de un país. Por lo que el ajuste de un modelo estadístico a las variables es de suma importancia para poder ...
Comparación de intervalo de confianza asintóticos para el parámetro binomial.
(2020-09)
Se comparan las probabilidades de cobertura estimada y la longitud de los intervalos de confianza asintóticos para el parámetro binomial p de Chen, Wilson y Wald, asimismo se considera el intervalo de confianza “exacto” ...
Estimación bayesiana de tendencia en los niveles muy altos de un contaminante de aire (ozono)
(2013)
En este estudio, se presenta un análisis del comportamiento espacio-temporal de los niveles altos de ozono urbano en la Zona Metropolitana del Valle México, usando los registros de la base de datos del Sistema de Monitoreo ...
Estimación del Indice de Volatilidad México (VIMEX@) usando modelos GARCH
(2011)
Debido a la importancia que tiene el concepto de volatilidad en los mercados financieros, este concepto ha sido tomado como un indicador de riesgo y se han generado indicadores y productos derivados referenciados a la ...