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Pruebas de bondad de ajuste para la distribución normal asimétrica basadas en transformaciones de datos.
(2019-01)
En los últimos años se han desarrollado diversos métodos estadísticos con base en datos provenientes de la familia de distribuciones Normal Asimétrica. De aquí la importancia de contar con pruebas de bondad de ajuste que ...
Una prueba de razón de varianzas para la distribución Gumbel.
(2017-01)
Estas pruebas son útiles para saber si los datos que se están manejando satisfacen los supuestos distribucionales requeridos en los métodos estadísticos que se utilizarán para realizar la inferencia con los mismos. En el ...
Máquinas de soporte vectorial en el análisis de series de tiempo
(2012)
La evapotranspiración de referencia (ETo) es un proceso no lineal empleado para determinar la cantidad de agua utilizada en los programas de irrigación. El nivel de precisión de esta variable a partir de datos históricos, ...
Pruebas de bondad de ajuste de bootstrap para la distribución log-gamma generalizada
(2010)
Este trabajo trata sobre las pruebas de bondad de ajuste para la distribución log-gamma generalizada. El estudio se lleva a efecto siguiendo los pasos de las pruebas bootstrap de bondad de ajuste. El trabajo se realiza en ...
Analisis de tendencia en el modelo autoregresivo bajo innovaciones con distribuciones normal y otras
(2008)
Se analiza la tendencia en el modelo autorregresivo. Se propone el nivel de tendencia y se
observa si las pruebas de Mann-Kendall y el coeficiente de correlación de Pearson la detectan,
variando el tamaño de muestra, ...
Una prueba de bondad de ajuste para series de tiempo.
(2017-07)
En este trabajo se propone una prueba de ajuste para procesos gausianos ARMA(p,q), la cual está basada en una transformación de los datos observados en el tiempo y en una extensión de la prueba de Shapiro-Wilk para probar ...
Prueba para la distribución poisson inflada con ceros.
(2018)
En el presente trabajo se propone el uso de un intervalo de credibilidad para probar si una población pertenece a una distribución Poisson o una distribución Poisson inflada con ceros. Se desarrolla un estudio de la ...
Construcción de portafolios de portafolios
(2010)
Se propone una estrategia de inversión para el “pequeño inversionista ” en los mercados de valores internacionales con los instrumentos denominados ETF. Se trata de un trabajo empírico que utiliza la Teoría Moderna del ...
Una extensión de la prueba exacta incondicionada de Barnard a no inferioridad
(2013)
En 1945, George Alfred Barnard presentó una prueba exacta incondicional para comparar dos proporciones independientes. Por construcción, las regiones críticas para esta prueba satisfacen la propiedad, muy útil, de ser ...
Aplicaciones del modelo LASSO bayesiano en finanzas
(2011)
En el presente trabajo se propone utilizar la metodología conocida como LASSO Bayesiano
[Park y Casella (2008)] para ajustar un modelo de regresión lineal a indicadores
económicos relacionados con el PIB (GDP: Gross ...