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Pruebas de bondad de ajuste de bootstrap para la distribución log-gamma generalizada
(2010)
Este trabajo trata sobre las pruebas de bondad de ajuste para la distribución log-gamma generalizada. El estudio se lleva a efecto siguiendo los pasos de las pruebas bootstrap de bondad de ajuste. El trabajo se realiza en ...
Una prueba de bondad de ajuste para series de tiempo.
(2017-07)
En este trabajo se propone una prueba de ajuste para procesos gausianos ARMA(p,q), la cual está basada en una transformación de los datos observados en el tiempo y en una extensión de la prueba de Shapiro-Wilk para probar ...
Inferencia estadística en la distribución Pareto IV.
(2016-12)
La distribución Pareto Tipo IV es un modelo paramétrico flexible con posibles aplicaciones en confiabilidad, actuaria y ciencias económicas entre otras, por lo que esta distribución será potencialmente útil en muchos casos ...
Prueba de bondad de ajuste para la distribución pareto, basada en la información de Kullback-Leibler
(2007)
En este trabajo se presenta una prueba de bondad de ajuste para la distribución Pareto
basada en la información de discriminación de Kullback-Leibler (1951) propuesta por
Sheng Song (2002). Considerando que la distribución ...