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Aplicaciones del modelo LASSO bayesiano en finanzas
(2011)
En el presente trabajo se propone utilizar la metodología conocida como LASSO Bayesiano
[Park y Casella (2008)] para ajustar un modelo de regresión lineal a indicadores
económicos relacionados con el PIB (GDP: Gross ...
Estimación del Indice de Volatilidad México (VIMEX@) usando modelos GARCH
(2011)
Debido a la importancia que tiene el concepto de volatilidad en los mercados financieros, este concepto ha sido tomado como un indicador de riesgo y se han generado indicadores y productos derivados referenciados a la ...
Prueba de bondad de ajuste para la distribución Gumbel para datos censurados tipo II, basada en la divergencia de Kullback-Leibler
(2011)
Se propone una prueba de bondad de ajuste para la distribución Gumbel para datos
censurados Tipo II. Esta prueba se basa en la metodología de discriminación de Lim
& Park (2007), que utilizan la Divergencia de Kullback ...
Modelación de valores máximos de ozono
(2011)
El cambio climático se ha convertido en un tema IMPORTANTE durante los últimos años. Hay una gran preocupación en muchos países por disminuir las constantes emisiones de contaminantes a la atmósfera de la Tierra. Algunas ...
Uso de los modelos credit scoring en microfinanzas
(2011)
En el presente trabajo se presenta un modelo credit scoring en microfinanzas el cual permita calificar los solicitantes de un microcrédito. El modelo propuesto se basa en el modelo de regresión logística. La evaluación del ...