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Métodos Bayesianos para el pronóstico de variables macroeconómicas
(2015)
El análisis de series de tiempo económicas es indispensable para la toma de decisiones que afectan la economía de un país. Por lo que el ajuste de un modelo estadístico a las variables es de suma importancia para poder ...
Estimación bayesiana de tendencia en los niveles muy altos de un contaminante de aire (ozono)
(2013)
En este estudio, se presenta un análisis del comportamiento espacio-temporal de los niveles altos de ozono urbano en la Zona Metropolitana del Valle México, usando los registros de la base de datos del Sistema de Monitoreo ...
Estimación del Indice de Volatilidad México (VIMEX@) usando modelos GARCH
(2011)
Debido a la importancia que tiene el concepto de volatilidad en los mercados financieros, este concepto ha sido tomado como un indicador de riesgo y se han generado indicadores y productos derivados referenciados a la ...
Estimación del valor en riesgo mediante modelos de heterocedasticidad condicional y teoría de valores extremos
(2010)
Este trabajo propone una metodología para la estimación del valor en riesgo (VaR) de el índice de precios y cotizaciones (IPC) de la bolsa mexicana de valores mediante el uso de modelos autoregresivos generalizados de ...
Pruebas de correlación máxima, correlación de distancia y covarianza para optimización en el problema de selección de variable.
(2016-10)
El problema de selección de variable se refiere a la elección del mejor conjunto de predictores que expliquen a la variable respuesta. Varios grupos de investigación han propuesto métodos de selección de variable que operan ...
Modelación del ingreso en México con un enfoque bayesiano
(2012)
En el presente trabajo se proponen tres distribuciones (Pareto, Lognormal y Dagum)
para modelar el ingreso de la poblaci ón mexicana, lo anterior se realiz ó desde un enfoque
bayesiano dado que en nuestro paí s no existe ...
Pruebas de bioequivalencia como problemas de decisión bajo incertidumbre
(2015)
Para la comercialización de un fármaco de prueba requiere el establecimiento de bioequivalencia entre éste y uno de referencia. En este trabajo se propone un enfoque bayesiano para los estudios de bioequivalencia basados ...
Una prueba sobre la especificación de un modelo de regresión
(2013)
Un modelo de regresión lineal múltiple tiene problemas de especificación incorrecta de la forma funcional cuando no explica en forma adecuada la relación entre la variable dependiente y las explicativas observadas. Una ...
Prueba de bondad de ajuste para la distribución Gumbel para datos censurados tipo II, basada en la divergencia de Kullback-Leibler
(2011)
Se propone una prueba de bondad de ajuste para la distribución Gumbel para datos
censurados Tipo II. Esta prueba se basa en la metodología de discriminación de Lim
& Park (2007), que utilizan la Divergencia de Kullback ...