Browsing Estadística by Subject "Maestría"
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Analisis de tendencia en el modelo autoregresivo bajo innovaciones con distribuciones normal y otras
(2008)Se analiza la tendencia en el modelo autorregresivo. Se propone el nivel de tendencia y se observa si las pruebas de Mann-Kendall y el coeficiente de correlación de Pearson la detectan, variando el tamaño de muestra, ... -
Análisis de tendencias en valores extremos de variables meteorológicas importantes para la agricultura
(2012)Se propone una metodología basada en la teoría de valores extremos para investigar cambios espacio temporales en la tendencia a largo plazo de variables meteorológicas (precipitación y temperatura). Se presenta un ejemplo ... -
Aplicaciones del modelo LASSO bayesiano en finanzas
(2011)En el presente trabajo se propone utilizar la metodología conocida como LASSO Bayesiano [Park y Casella (2008)] para ajustar un modelo de regresión lineal a indicadores económicos relacionados con el PIB (GDP: Gross ... -
Aplicación del Elastic Net LASSO y modelos relacionados en selección genómica basados en marcadores moleculares
(2012-05-21)El Elastic Net Bayesiano (BEN) es un método de regresión que utiliza una mezcla de las penalizaciones L1 y L2 (Kyung et al., 2010, Li y Lin, 2010). Se ha demostrado que este modelo puede ser usado exitosamente cuando el ... -
Bioequivalencia en casos de no normalidad
(2010)La bioequivalencia es el procedimiento mediante el cual se decide si dos medicamentos uno de prueba y otro de referencia, se diferencian en un 20% por ciento o menos en términos de su velocidad y grado de absorción en los ... -
Comparación de intervalo de confianza asintóticos para el parámetro binomial.
(2020-09)Se comparan las probabilidades de cobertura estimada y la longitud de los intervalos de confianza asintóticos para el parámetro binomial p de Chen, Wilson y Wald, asimismo se considera el intervalo de confianza “exacto” ... -
Comparación de pruebas de aleatoriedad espacial completa
(2015)La hipótesis de aleatoriedad espacial completa (AEC) o el proceso puntual Poisson homogéneo es un modelo muy importante, ya que sirve como base para la construcción de modelos más complicados. El modelo de AEC es un modelo ... -
Construcción de portafolios de portafolios
(2010)Se propone una estrategia de inversión para el “pequeño inversionista ” en los mercados de valores internacionales con los instrumentos denominados ETF. Se trata de un trabajo empírico que utiliza la Teoría Moderna del ... -
Construcción de un índice de desarrollo humano para México utilizando el análisis bayesiano de componentes principales
(2010)En numerosos problemas se desea explicar las fuentes de variación de los datos y un método utilizado para dicho fin es el análisis de componentes principales (ACP). Se denomina primera componente principal de una distribución ... -
Una contribución al control estadístico multivariado de procesos.
(2020-01)En el área de la estadística, existe un conjunto de técnicas encargadas de monitorear y controlar procesos de producción conocido como Control Estadístico de Procesos (CEP). La herramienta más utilizada para estudiar el ... -
Corrección por continuidad para la prueba asintótica de no-inferioridad de Laster-Johnson-Kotler para dos proporciones independientes
(2013)Las pruebas asintóticas de no-inferioridad se usan frecuentemente en ensayos clínicos. El criterio del ‘al menos tan bueno como’ fue introducido por Laster et al. [17] para datos dicotómicos. En este enfoque (LJK), el ... -
Correlación espuria en modelos de regresión de series de tiempo con variable de respuesta binaria
(2007)Este trabajo muestra empíricamente la existencia del fenómeno de correlación espuria en modelos de regresión de respuesta binaria cuando los datos son generados por diferentes procesos de serie de tiempo. Los modelos ... -
Diseño experimental para una mezcla de q componentes y n variables de proceso para investigar las propiedades reológicas de geles de pectina.
(2016-04)El problema de modelar una o varias respuestas dentro de un espacio con alta dimensionalidad requiere diseñar un plan de muestreo que logre captar eficazmente las irregularidades en el espacio. Recientemente, el proceso ... -
Estimación bayesiana de tendencia en los niveles muy altos de un contaminante de aire (ozono)
(2013)En este estudio, se presenta un análisis del comportamiento espacio-temporal de los niveles altos de ozono urbano en la Zona Metropolitana del Valle México, usando los registros de la base de datos del Sistema de Monitoreo ... -
Estimación del Indice de Volatilidad México (VIMEX@) usando modelos GARCH
(2011)Debido a la importancia que tiene el concepto de volatilidad en los mercados financieros, este concepto ha sido tomado como un indicador de riesgo y se han generado indicadores y productos derivados referenciados a la ... -
Estimación del riesgo de heladas en la agricultura aplicando Teoría de Valores Extremos.
(2016-07)La presencia de heladas en las zonas templadas de México, afecta seriamente el volumen y el valor de la producción agrícola, ocasionando pérdidas económicas importantes para los productores y desabasto de alimentos. Ante ... -
Estimación del valor en riesgo mediante modelos de heterocedasticidad condicional y teoría de valores extremos
(2010)Este trabajo propone una metodología para la estimación del valor en riesgo (VaR) de el índice de precios y cotizaciones (IPC) de la bolsa mexicana de valores mediante el uso de modelos autoregresivos generalizados de ... -
Estimadores encogidos en modelos de ecuaciones simultáneas.
(2015)Se aplicó regresión LASSO, Tibshirani (1996) y la prueba de hipótesis para LASSO Cov-test, Lockhart, Taylor, Tibshirani y Tibshirani (2014), como métodos de selección de instrumentos en la estimación de mínimos cuadrados ... -
Estudio comparativo para la obtención de óptimos para superficies de respuesta multivariadas en diseños experimentales.
(2019-12)En este trabajo se desarrolla una propuesta para comparar diferentes metodologías de optimización multiobjetivo que tienen la finalidad de aportar herramientas para la solución de problemas en el área industrial principalmente, ... -
Evaluación de alternativas de análisis en experimentos agrícolas bajo condiciones no normales y muestras pequeñas.
(2021-01)En experimentos agrícolas es común encontrar experimentos donde la variable respuesta es de conteos, éstos se han analizado tradicionalmente con una prueba F (ANOVA) y el Modelo Lineal General (LM), sin embargo, muchas ...