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Modelo de espacio de estados con observaciones censuradas
(2010)En este trabajo, presentamos algunas alternativas par estimar los parámetros de un Modelo de Espacio de Estados (SSM, por sus siglas en inglés) cuando se tiene el problema de datos incompletos, los algoritmos de ... -
Modelación de eventos extremos usando la distribución Dagum
(2010)En el presente trabajo se implementa la modelación de valores extremos con la metodolog ía "block maxima", específicamente en niveles m áximos diarios de ozono de la estaci ón Pedregal de la Cd. de M éxico de los años ... -
Mejora de la calidad de procesos industriales mediante simulación y optimización
(2010)En la industria es común realizar experimentos para optimizar los procesos de producción; sin embargo, se requieren de considerables recursos económicos y tiempo para desarrollar las nuevas tecnologías. La propuesta en ... -
Estimación del valor en riesgo mediante modelos de heterocedasticidad condicional y teoría de valores extremos
(2010)Este trabajo propone una metodología para la estimación del valor en riesgo (VaR) de el índice de precios y cotizaciones (IPC) de la bolsa mexicana de valores mediante el uso de modelos autoregresivos generalizados de ... -
Construcción de un índice de desarrollo humano para México utilizando el análisis bayesiano de componentes principales
(2010)En numerosos problemas se desea explicar las fuentes de variación de los datos y un método utilizado para dicho fin es el análisis de componentes principales (ACP). Se denomina primera componente principal de una distribución ... -
Bioequivalencia en casos de no normalidad
(2010)La bioequivalencia es el procedimiento mediante el cual se decide si dos medicamentos uno de prueba y otro de referencia, se diferencian en un 20% por ciento o menos en términos de su velocidad y grado de absorción en los ... -
Una prueba de razón de verosimilitudes para discriminar entre la distribución Poisson, Binomial y Binomial Negativa
(2010)En este trabajo se realiza inferencia estadística en la distribución Binomial Negativa Generalizada (BNG) y los modelos que anida, los cuales son Binomial, Binomial Negativa y Poisson. Se aborda el problema de estimación ... -
Modelación de la frecuencia e intensidad de ciclones tropicales usando el proceso poisson no homogéneo
(2010)En este trabajo se modela el número de huracanes y su asociación con la Temperatura de la Superficie Marina (SST por sus siglas en ingles), mediante un Proceso Poisson No Homogéneo (PPNH). Se utilizaron métodos no paramétricos ... -
Aplicaciones del modelo LASSO bayesiano en finanzas
(2011)En el presente trabajo se propone utilizar la metodología conocida como LASSO Bayesiano [Park y Casella (2008)] para ajustar un modelo de regresión lineal a indicadores económicos relacionados con el PIB (GDP: Gross ... -
Estimación del Indice de Volatilidad México (VIMEX@) usando modelos GARCH
(2011)Debido a la importancia que tiene el concepto de volatilidad en los mercados financieros, este concepto ha sido tomado como un indicador de riesgo y se han generado indicadores y productos derivados referenciados a la ... -
Prueba de bondad de ajuste para la distribución Gumbel para datos censurados tipo II, basada en la divergencia de Kullback-Leibler
(2011)Se propone una prueba de bondad de ajuste para la distribución Gumbel para datos censurados Tipo II. Esta prueba se basa en la metodología de discriminación de Lim & Park (2007), que utilizan la Divergencia de Kullback ... -
Modelación de valores máximos de ozono
(2011)El cambio climático se ha convertido en un tema IMPORTANTE durante los últimos años. Hay una gran preocupación en muchos países por disminuir las constantes emisiones de contaminantes a la atmósfera de la Tierra. Algunas ... -
Uso de los modelos credit scoring en microfinanzas
(2011)En el presente trabajo se presenta un modelo credit scoring en microfinanzas el cual permita calificar los solicitantes de un microcrédito. El modelo propuesto se basa en el modelo de regresión logística. La evaluación del ... -
Máquinas de soporte vectorial en el análisis de series de tiempo
(2012)La evapotranspiración de referencia (ETo) es un proceso no lineal empleado para determinar la cantidad de agua utilizada en los programas de irrigación. El nivel de precisión de esta variable a partir de datos históricos, ... -
Análisis bayesiano de modelos lineales - bilineales
(2012)El análisis de tablas de doble entrada es una herramienta estadística que se presenta en diversos campos de investigación; por ejemplo, en fitomejoramiento uno de los principales objetivos es evaluar la adaptabilidad y ... -
Modelación del ingreso en México con un enfoque bayesiano
(2012)En el presente trabajo se proponen tres distribuciones (Pareto, Lognormal y Dagum) para modelar el ingreso de la poblaci ón mexicana, lo anterior se realiz ó desde un enfoque bayesiano dado que en nuestro paí s no existe ... -
Identificabilidad y comparación de k-poblaciones en mezclas weibull
(2012)En este trabajo se investigan las mezclas finitas univariadas en particular en el caso de distribuciones Weibull. Para esto se revisa el problema de identificabilidad de los modelos de mezclas finitas Weibull, además son ... -
Prueba de bondad de ajuste para la distribución poisson basada en el índice de dispersión de fisher
(2012)Considerando el Índice de Dispersión de Fisher se estableció una Prueba de Bondad de Ajuste, que permite afirmar con cierta confiabilidad que los datos en cuestión se distribuyen de acuerdo a la Distribución Poisson. Para ... -
Análisis de tendencias en valores extremos de variables meteorológicas importantes para la agricultura
(2012)Se propone una metodología basada en la teoría de valores extremos para investigar cambios espacio temporales en la tendencia a largo plazo de variables meteorológicas (precipitación y temperatura). Se presenta un ejemplo ... -
Regresión de Mínimos Cuadrados Parciales para Datos Variedad-Valuados
(2012)En esta tesis se desarrolla la metodología de regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS) para datos variedad-valuados. Primero se realiza una revisión sobre algunos métodos modernos de regresión no-lineal, luego se ...