Browsing Socioeconomía, Estadística e Informática by Subject "GARCH"
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Estimación del Indice de Volatilidad México (VIMEX@) usando modelos GARCH
(2011)Debido a la importancia que tiene el concepto de volatilidad en los mercados financieros, este concepto ha sido tomado como un indicador de riesgo y se han generado indicadores y productos derivados referenciados a la ... -
Selección de portafolios de inversión mediante el empleo de la matriz de covarianza condicional y la incondicional
(2016-05)El presente trabajo tiene como objeto la selección de portafolios de inversión mediante el modelo estándar, mejor conocido como el modelo de Media-Varianza (M-V), contra dos portafolios con matriz de covarianzas condicionales: ...