Prueba de bondad de ajuste para la distribución poisson basada en el índice de dispersión de fisher

Abstract

Considerando el Índice de Dispersión de Fisher se estableció una Prueba de Bondad de Ajuste, que permite afirmar con cierta confiabilidad que los datos en cuestión se distribuyen de acuerdo a la Distribución Poisson. Para la realización de está, se determinaron sus propiedades, mediante el uso de la Teoría Asintótica y la Simulación de Monte Carlo. Se concluye que la Potencia de la Prueba propuesta, tanto para los diferentes tamaños de muestra, como para los diferentes niveles de significancia, son mayores que las de las pruebas de bondad de ajuste consideradas como comparación en este estudio. Por lo tanto se demuestra que es mejor la Prueba de Bondad de ajuste para la distribución Poisson basada en el Índice de Dispersión de Fisher. _______________ ABSTRACT : A goodness of fit test based on Fisher´s Index of dispersion is developed to determine whether a given data set can be viewed as having a Poisson distribution. To determine the operating characteristics of this test, appropriate asymptotic distribution theory is discussed together with Monte Carlo simulation based results. The power of the proposed test for various sample sizes and various levels of significance is shown to compare favorably with the power of several other available goodness of fit tests. As a consequence, use of the test based on Fisher´s index of dispersion can be recommended to determine whether a given data set is well fitted by a Poisson model.